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MA模型

AR模型的MA模型MA模型(moving average model)滑动平均模型,模型参量法谱分析方法之一,也是现代谱估中常用的模型。设一个离散线性系统,输入u(n)

MA模型的自变量到底是哪来的?首先,Box-Jenkins的方法已经很少有人用了,因为真心不靠谱。其次,楼主应该是想说怎么估计MA模型或者ARMA

arma模型,ar模型,ma模型有什么本质上的区别ar模型是建立当前值和历史值之间的联系,ma模型是计算ar部分的误差的累计,arma是两者的和。

万代还有没有hg的MA模型?个人很希望这MA能出个正儿八经的模型,哪怕Q版造型也好。近年最好的拼装MA产品大概就是铁血的HG哈斯蒙

为什么时间序列分析在ar(p)模型之外,还需要ma(q)模型AR模型是历史数据,MA是历史噪声的线性组合 ARMA就是把两个联合起来,ARMA其实就是一个白噪声的无限脉冲

如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型AR:ACF递减 PACF有spike,PACF有两个spikes,所以ar(2)判断标准:AR(P) 自相关拖尾,偏相关p阶截尾。MA(

如何判断一个时间序列是ma模型模型参数最大似然估计时AIC=(按分析Analyze时间序列Time seriesARIMA模型的顺序展开如图3.23对话框。

判断下面MA模型是否可逆2.移动平均模型(MA:Moving-Average) 如果时间序列yt满足 则称时间序列为yt服从p阶移动平均模型; 移动平均模型平稳条件:任何条件

股票分析选用ar模型好还是ma模型好回答:直观判断:依据自相关图与偏自相关图,例如自相关图是递减(或震荡递减)而偏自相关是某阶后突变为零的,大体上就是AR 再者就

ma模型自相关系数通式你可以查查matlab 里面有公式,直接计算

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